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寂寞高手的博客

证券投资交流、商品期货、股指期货、保证金交易等金融产品交易交流

 
 
 

日志

 
 
关于我

本人作为一名金融从业人员,自有中国股市以来就投身市场,经历了从实物股权投资到认股权证,再到股份认购表、网下申购、网上申购等各种形式的股权投资和股票买卖,参与了交易所国债、企业债、公司债,柜台交易国债、企业债、公司债,外汇宝、黄金T+D交易、商品期货、商品电子盘交易等各种金融产品的交易,积累了一定的投资理财经验。本人一贯信奉的交易理念是:投资心态介入,投机心态出场,长期复利收益。不求战胜市场,只求动态多策略适应市场,将自己置于主力地位,绝不可幻想与主力做对。战略上站在主力的队列,战术上立于主力对面。

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日本云(一目平衡表)  

2013-05-09 20:54:58|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

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本文转载自香港德裕金号小草《日本云(一目平衡表)》
    日本云(一目平衡表)技术指标的定义以市场趋势,支持体系,和抗级为特征。该指标通常发出购买和卖出信号。这个指标在日图表和周图表中的作用最为明显。
当定义参数空间时,我们使用四个不同长度的时间段,组成这这个指标的每个单一曲线的数值都是以这些时间段为基础的:

 


   TENKAN线表示了在第一时段里的平均价格水平,取这个时间段最大和最小值,然后除以二。
KIJUN线是第二个时间段里的平均价格水平。
SENKOU 通道A由第二时间段所推动向前运动的前两条曲线之间的距离
SENKOU 通道B由第二时间段所推动向前运动的第三时间段里的平均价格水平


CHINKOU 通道表示了由第二时间段所推动向后运动的当前柱的收市价格。SHENKOU 曲线之间的距离被赋予了红色,也被称作“云”。如果价格在这些曲线之间,那么这个市场会被认为是“非趋势性”的。随后,“云”的边缘形成了支持体系和抗级。


如果价格高于“云”,那么它的上线形成第一支持体系,它的第二条曲线形成第二条支持体系。
如果价格低于“云”,则它的下线形成第一抗级,它的上线形成第二抗级。
假如CHINKOU 通道曲线以自下而上的方式在图表内运动,我们说购买的信号到来了;如果它以自上而下的方式运动,那么卖出的信号又产生了。

KIJUN线被作为市场运动的指标。如果价格高于这个指标的话,那么它将继续增加。倘若价格沿着这条曲线运动的话,那么进一步的趋势变化是非常有可能的。KIJUN线路的另外一个作用就是发出各种信号。当KIJUN线路作自下而上的运动时,就产生了购买的信号,反之,则产生卖出的信号。

TENKAN线被作为市场趋势的一个指标。如果这条曲线增长或降低,那么我们说市场趋势就是存在的。当它在水平方向运动时,就表明市场已经进入了某一个通道。

ichimoku

我们有三种情况:


如果价格在Senkou云里面,我们没有交易市场。换句话说,我们不再云内交易。Senkou的上下轨就是支撑和阻力
如果价格在云上,第一条Senkou线是第一支撑,第二条Senkou线是第二相对支撑
如果价格在云下,第一条Senkou线是第一阻力,第二条Senkou线是第二相对阻力

 

如果Chinkou线由下向上穿越价格曲线就是买进信号,反之就是卖出信号。

Kijun-sen作为市场的趋势指标线(主线):
-如果价格在Kijun-sen线上面,最有可能就是向上的趋势
-如果价格曲线穿越了Kijun-sen线,趋势最有可能就反转了

Tenkan-sen线穿越Kijun-sen线:
-从上向下穿越就是卖出信号
-从下向上穿越就是买入信号

Tenkan-sen和Kijun-sen线用来判断是有趋势的市场还是振荡市场。如果这两个线之一横着在走,我们就可以判断是振荡市场,不宜交易。另外,Tenkan-sen被用来作为反转线来判断趋势。

所以说,Ichimoku日本云(一目表)看起来想个交易系统:所有的线都在价格振荡幅度中,我们可以判断牛市熊市等等。所有的线也是在价格产生新低新高的同时反应的,完全没有延迟。换句话说,日本云是个复杂的交易系统。

但是为什么我们不立即使用它呢?
因为有人说默认参数(9,26,52)适合于周线,所以不适合外汇;这个指标在默认参数在其他的时间架构不起作用。所以在不同的时间结构采用不同的参数是很有必要的。然而却有些人用默认参数就创造了很好的成绩!下面我们来详细描述一下Ichimoku日本云的使用。我想强调一下,如果你们要用这个指标,你们用周图一个星期可能就两笔交易,或者用天图两天一笔日间交易。你将很有可能5笔交易赢4笔。

我们之前说了Chinkou线的金叉是买进信号,死叉是卖出信号。但是这个叉不应该是横着叉过去。最好是有个角度,45度或者以上的角度叉。

另外我们台岛Tenkan-sen向上叉Kijun-sen是买进信号,向下叉是卖出信号。
如果价格曲线和和Senkou的通道B线相交(价格必须收在线的前面)我们就可以顺着趋势的方向开仓。但仅限于Tenkan-sen不是横着走的时候。

如果Tenkan-sen线是横着走的,这就是震荡行情,不宜交易。
如果我们看到Tenkan-sen,Kijun-sen和Senkou SpanB线都是横着走,这就是反转点了。这意味着价格马上要改变方向了。

如果价格在云的内部走动,Tenkan-sen也是横着走的,震荡行情。大多数不会在这种情况下交易,不过有的人把云看作通道,在内部来交易。这仅仅在云足够大的时候有可行性

所以我们有了入场信号,但是正确的出场方式更重要:止损,止赢。
如果我们朝着云的方向开仓,我们有两级止赢,Senkou Span A和Senkou Span B的线。止损需要用其他的指标来看着办。

如果我们背着云的方向开仓,Senkou Span A和Senkou Span B的线就成了两级止损。这种情况下,止赢就是在Tenkan-sen线改变方向的时候,或者根据我们的其他方法来判断。
有必要提一下,Ichimoku日本云实在蜡烛图中使用的,所以我们不违背蜡烛分析来操作。如果云改变了颜色,即Senkou Span A和Senkou Span B的线交叉,我们就有了趋势即将反转的信号。

如果想在很大的云中交易,我们跟着Tenkan-sen线的方向做,使用Chinkou Span线的信号:如果Chinkou Span线和价格曲线的金叉买进,死叉卖出。我们把止损设置在云的外面点,止赢在内侧点。或者我们可以在Tenkan-sen线改变方向的时候出场,在出现另外一个Chinkou Span线的信号的时候出场,或者在价格和云的一条线交叉的时候出场。

这个指标最强的信号在周图,天图和一小时图上面:
-价格曲线穿越Senkou Span B线并打破这个阻力
-Chinkou Span线的信号
-三线信号(Tenkan-sen, Kijun-sen和Senkou Span B线都走的是横势)
-金叉和死叉

下面我们来详细描述如何在不同的时间周期上选择参数和止赢止损,还有如何进行风险的控制:
很多人知道这个指标是个非常有利可图的指标,同时呢他又是个非常值得信任的系统。

四种设定止损的方法:
1.一小时图上的技术性止损
15 - 30 p on eur;
20 - 30 on gbp;
35 - 50 on jpy;
30 - 80 on chf.

2.主要是在周线和日线上使用云朵来止损,周线上200点,日线上大概100-150点,如果用云朵在一小时图上止损:
40 - 50 on eur,
50 - 60 on gbp,
70 - 100 on chf,
60 - 90 on jpy.

3.始终15点的方法来止损(chf30点),这种方法打到止损的可能性不小于:
- 40%,如果我们顺一小时的势
- 80% ,如果我们逆一小时的势
- 50或者60%在无势的市场

4.仅仅只用云朵止损,止损设置在云朵外侧
止赢的话,我们支撑或者压力线,云朵的边界。我们把云朵理解成通道。如果云朵太大,可以在云朵中间结利一次。
这个指标最强的信号出现在月图或者周图上。如果有其他指标的信号作为确认,一小图上也有好的信号(最好用到我们上面描述的所有信号确认)。其他时间周期的信号是超级弱的!

风险管理
如果你有2万美金的存款,每笔交易损失不超过2到5个百分点,你完全就没有风险。
不过Ichimoku日本云有4个强度不等的信号。最先出现的信号最弱,但是最有利可图,风险最大;最后的信号最强大,盈利空间最小,不过作为信号又有点点晚了。所以有人在第一个信号下0.1手,最后一个信号下0.4手。

参数设定
日图上是经典的默认参数9; 26; 52这个是最好的时间周期了!一小时图我们也许用这样的参数120; 240; 480。
也有些其他的参数可选:
- 6-12-24 (H1);
- 72-144-288 (M5);
- 12-24-120 (M5);
- 12-60-120 (M5);
- 5-10-20(M15)

在2002年的莫斯科年会上讨论到Ichimoku日本云和MACD的时候,人们建议天图上使用9,26,52;一小时图上使用120,240,480。不使用其他的时间周期。
我下个结论吧:
M5 72-144-288
H1 12-24-120 或 120-240-480
D1 5-10-20 或 9-26-52
W1 9-26-52
最好的设置也许就是莫斯科年会上提出的。

以上仅仅是我到处搜集的一些信息,大多数的来源是俄罗斯。应为俄罗斯人不太爱用英语。我(newdigital)就担任起了这样的责任。这些不是严格的规则,也不是科学性的报告。Ichimoku日本云使用起来并不简单。有很多学校都在教学生学习如何使用这个伟大的指标。我给出的只能说是一些启蒙教材。

后续讨论:


日语里”sen”是线的意思.
“Tenkan” 是转变的意思.
“Kijun”是平均或者标准的意思.
“Senkou”是快的意思,”chinkou”是迟的意思.
有些交易者仅仅只使用Ichimoku日本云,不使用其他的指标。



Chinkou Span的值是之前(默认26)若干根棒的收盘。它显示的是若干时间之前发生的事情!有个平移在里面。不是现价。大家可以改下设置试试。以下是例子,买入信号发生在和平移后的收盘价形成线的交叉ichi
Igorad做的带报警的Ichimoku指标
jorgeng的用法ihciichiichi

      ichi

分析一下这个eurusd,看看之后它会怎么走。

未来向上的可能性:Tenkkan-sen(红线)和Kijun-sen(蓝线)显示短期是个涨势。这个买进信号是从天图上的收盘后的来的,但是第一个信号是很弱的。。如果Chikou Span线向上穿越了价格,我们就会得到另一个强一点的信号。Chinkou Span线(白线)准备向上,但还没有穿越价格。

未来向下的可能性:另一方面,根据Ichimoku图,eurusd尚未摆脱下降阴影。如果是涨势,Senkou Span B线(云的边界)正在接近价格。这条线是最近的阻力线。价格在云的下方。

趋势反转的可能性:根据这个日本云,我们清楚的看到3月15号涨势即将确认。我的意思是最终的涨势。但这种情况还是有可能有变化的。

振荡市场的可能性:Tenkan-sen,Kijun-sen和Senkou Span B线都是横着的方向。不过这种情况有可能很快改变,因为Chinkou Span线不是完全的跟着Tenkan-sen,Kijun-sen和Senkou Span B线的。

所以不考虑这个不是很清楚的买入信号,任何新闻都有可能影响价格的波动。ichi
最终它涨了(deuxmille:newdigital在完全没有看到后一张图的时候做出的前面的预测)


再来学学newdigital的分析方法:

在Ichimoku日本云的周图上面,我们看到的是下降趋势。市场正在试图反转,因为我们已经看到了买入信号:
-Kijun-sen线和Tenkan-sen线已经交叉(红线和蓝线)
-日本云在数周前已经变成上升云
-Chinkou Span线接近了价格并且在向上
这三个信号都不强,仍然是下降趋势。价格在向上过程中已经很接近阻力线(云朵边界)另外Kijun-sen和Tenkan-sen线都在横着走。ichi


在天图的Ichimoku云上,我们看到的大致是一个上升趋势,但是价格在反转。下降趋势已经有好几天。而且我们昨天也得到了一个信号:
-云朵变成了下降云ichi


再来看看samarkand带来的分析,在USDJPY上。其实日本人设计的这个指标就是适合日元,黄金这种日本人爱玩的。ichi
周图上已经在05年6月10号给出来买入的确认108.63。最后有个1276点的理论最大获利值。还有可能继续向上冲。因为用传统的西方分析技术,我们可以看到一个等边三角形,这往往是趋势继续的形态。(deuxmille:寒一个西方技术。另外三角形形态不是要看往哪边突破吗?不过多种技术结合的方法的确值得人借鉴!)
在EURUSD的周图上。
samarkand:我28号预测的“有可能有个上影线测试周图云朵的阻力,同时完成一个三波浪ABC”
昨天日图上,欧元的长上影线把价格推到了云朵里面,然而还有三天这个周棒才会结束。
所有的因素都到位了,除了Kumo的突破,周图上的买入信号就要形成。Kumo的突破也许需要四到五百点涨势。ichi
newdigital:我们看到涨势已经开始了。但是Kijun-sen和Tenkan-sen几乎是横着交叉的。另外,最近的阻力是云的底端,离价格在周图上看起来并不远。这说明振荡可能在不远的将来要开始了。从技术角度来看,ICHIMOKU指标是一套由5个曲线构成的指标,其很恰当地包含一系列其他技术指标和用于预测价格走势的各种各样的操作方法。该指标用于发现市场趋势和支撑位 / 阻力位以及产生买入 / 卖出信号。
一目均衡表中5条线的简单说明:
1. 转换线(Tenkan-sen)(红线)转换值=(包含今天的9日的最高价+9日的最低价)/2。
2. 基准线 (Kijun-sen) (蓝线)  基准值=(包含今天的26日的最高价+26日最低价)/2。
3. 先行上限1 (Span A) (转化值+基准值)/2。
4. 先行上限2 (Span B) (52天的最高值+52天的最低值)/2。云层由Span A和Span B组成 。
5. 延迟线 (Chinkou Span ) ( 当天的收盘价作为26天前的延迟线 )
 
参数9,26,52的来源:9是一周半,每月26个工作日,两个月52。参数是可以改变的。
一目均衡表(5条线)的简单用法:
  基准线(最重要):基准线的方向表示汇价的方向,基准线的上升是汇价的上升的必要条件;汇价在基准线的上方为强势,此时基准线作为支撑;汇价在基准线的下方为弱势,此时基准线作为阻力
  转换线:转换线的方向表示汇价的短线方向,同基准线的用法一样,作为短期的支撑或阻力;转换线从下向上穿越基准线,汇价转好;转换线从上向下穿越基准线,汇价转弱。
  云层:汇价在云层的上方为强势,云层作为支撑;汇价在云层的下方为弱势,云层作为阻力;云层最弱的地方容易变盘
4. 延迟线:延迟线的方向表示汇价的方向;延迟线在汇价的上方为强势;延迟线在汇价的下方为弱势
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